Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU przy współpracy Uniwersytet Merito WSB we Wrocławiu - forma zdalna

Wiedza:
- uczestnik posiada wiedzę  z zakresu identyfikacji ryzyk bankowych i zarządzania nimi jako procesem obejmującym poznanie mechanizmu funkcjonowania ryzyka bankowego oraz wypracowania metod i instrumentów ograniczania ryzyka, jego monitorowania i kontrolowania.

Umiejętności:
- uczestnik posiada umiejętności dostosowania się do zmian w przepisach zachodzących w środowisku bankowym.
- uczestnik zna narzędzia limitowania ryzyka, co z pewnością przełoży sie bezpośrednio na bezpieczeństwo banku, w którym pracuje.
- uczestnik posiada umiejętności pozwalające w sposób poprawny, bezpieczny, efektywny i kreatywny oraz etyczny wykonywać zadania, rozwiązywać problemy, zarządzać informacją  i komunikować , współpracować i dzielić się treściami. 

Kompetencje społeczne:
- uczestnik uzupełnia wiedzę i podnosi kwalifikacje z uwzględnieniem zmian wymogów     
 nadzorczych i regulacyjnych.
- uczestnik współdziała i pracuje w grupie oraz skutecznie komunikuje swoje spostrzeżenia
  i ustalenia dotyczące zarządzania ryzykiem w banku.

Po zakończeniu zajęć wysyłana jest automatycznie z systemu ankieta ewaluacyjna do uczestnika dotycząca zadowolenia ze studiów.

1. Podstawy prawne działania banku – 16 godzin
2. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem – 16 godzin   

1. Teoria ryzyka – pojęcie straty oczekiwanej i nieoczekiwanej
2. Ryzyko istotne, powiązanie z zarządzaniem kapitałowym (ICAAP)
3. Rodzaje ryzyka istotnego
4. Podstawy zarządzania ryzykiem
5. Model 3 linii obrony i organizacja procesu zarządzania ryzykiem
6. Zarządzanie aktywami i pasywami i komitet ALCO
7. Aspekty księgowe – wycena aktywów

1. Ryzyko kredytowe – 32 godziny

1. Definicja ryzyka
2. Proces kredytowy
3. Metody oceny zdolności kredytowej
4. Zabezpieczenia
5. Wycena produktów kredytowych
6. Zasady tworzenia rezerw i odpisów
7. Narzędzia limitowania ryzyka kredytowego
8. Modelowanie ryzyka kredytowego z zastosowaniem narzędzi informatycznych
9. Ryzyko kredytowe w świetle Bazylei II i III

1. Ryzyko operacyjne – 16 godzin

1. Istota ryzyka
2. Rodzaje ryzyk, linie biznesowe
3. Wymogi nadzorcze i zasady dobrej praktyki
4. Elementy procesu zarządzania ryzykiem, metody ograniczania ryzyka
5. Outsourcing
6. Modelowanie ryzyka w świetle Bazylei II

1. Ryzyko IT, ryzyko usług płatniczych, ryzyko ochrony danych osobowych – 8 godzin

1. Wymagania Rekomendacji D KNF wobec zarządzania ryzykiem
2. Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych wg przepisów UOUP oraz wytycznych EBA
3. Zarządzanie ryzykiem ochrony danych osobowych oraz ocena skutków przetwarzania wg RODO

1. Ryzyko rynkowe- 16 godzin

1. Rodzaje ryzyka rynkowego
2. Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
3. Ryzyko stopy procentowej księgi handlowej
4. Ryzyko walutowe
5. Ryzyko papierów wartościowych
6. Ryzyko cen instrumentów pochodnych
7. Ryzyko cen surowców
8. Ryzyko rynkowe w regulacjach nadzorczych
9. Sposoby obliczania VAR

1. Ryzyko płynności 16

1. Pojęcie ryzyka płynności finansowej i handlowej
2. Źródła ryzyka płynności
3. Aktywna i pasywna strategia zarządzania płynnością
4. Sekurytyzacja
5. Polskie normy nadzorcze w zakresie zarządzania płynnością
6. Normy płynności w Bazylei III

1. Ryzyko compliance- 8 godzin

1. Podstawowe pojęcia związane z funkcją compliance
2. Narzędzia wspomagające funkcję compliance

1. Kontrola wewnętrzna – 8 godzin

1. Funkcja kontroli oraz jej powiązanie z zarządzaniem ryzykiem
2. Model 3 linii obrony w organizacji systemu kontroli wewnętrznej
3. Podstawowe zasady dotyczące kontroli wewnętrznej wynikające z Rekomendacji H KNF
4. Matryca funkcji kontroli oraz jej powiązanie z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym

1. Zarządzanie kapitałem 16 godzin

1. Współczynnik wypłacalności
2. Filar II w Bazylei II
3. Kapitał wewnętrzny
4. Modele RORAC i RAROC
5. Alokacja kapitału wewnętrznego

1. Etyka w działalności banku – 8 godzin
2. Egzamin Końcowy – TEST 30 Pytań 1-krotnego wyboru /1/ godz.

Materiały uczestnicy studiów otrzymują emailem w przeddzień zajęć.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z  pisemnego - końcowego egzaminu - obejmującego całość wykładanego materiału.

Studia podyplomowe realizowane są w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Uczestnik bierze udział w pełnowartościowych zajęciach - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" -  widać go i słychać.

  Na ekranie  komputera  jest Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń  w czasie rzeczywistym.

Podczas zajęć można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Szkolenia prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Click-Meeting.

Minimalne wymagania sprzętowe:
- komputer z łączem internetowym oraz głośniki lub słuchawki i prawidłowo działająca
  przeglądarka internetowa
- przepustowość łącza :  min. 512 Kb/sek. – dla dźwięku ; 1,5 MB/sek- dla obrazu i dźwięku
Link ważny jest  do planowanej godziny rozpoczęcia