Usługa - STUDIUM DEALERÓW RYNKÓW FINANSOWYCH

Logo Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

5/5 z 4 ocen

Tytuł STUDIUM DEALERÓW RYNKÓW FINANSOWYCH

Numer usługi 2021/09/03/7491/1161453

Dostawca usług Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

4 350,00 zł netto za osobę

4 350,00 zł brutto za osobę

57,24 zł netto za osobogodzinę

57,24 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Komu polecamy szkolenie?

  • Dealerom korporacyjnym,  traderom korporacyjnym,  pracownikom middle office i back office w bankach
  • Specjalistom rynków finansowych w instytucjach finansowych
  • Specjalistom z obszaru ryzyka, compliance w bankach
  • Pracownikom centrów usług wspólnych z obszaru usług finansowych
  • Pracownikom komórek finansowych korporacji zarządzających ryzykiem rynkowym
Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 20-10-2021
Liczba godzin usługi: 76
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Studium jest realizowane w formie wykładów i warsztatów, z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jedna z sesji odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania Thomson Reuters. 

Zakres tematyczny:

Etyka zawodowa dealera

  • Zawód dealera bankowego
  • ACI i ACI Polska
  • Kodeks Wzorcowy (ACI The Model Code) 

Wartość pieniądza w czasie –instrumenty 

  • Teoria wartości pieniądza w czasie
  • Przepływy gotówkowe w czasie
  • Wartość bieżąca i przyszła
  • Procent prosty i składany
  • Składanie wewnątrzokresowe
  • Wartość bieżąca netto
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Stopa realna a nominalna; stopa efektywna a stopa nominalna
  • Baza odsetkowa

Analiza danych makroekonomicznych

  • Instrumenty krzywej dochodowości
  • Krzywa dochodowości

Ryzyko płynności

  • Ryzyko płynności (definicja, metody pomiaru - analiza luki płynności i metody zarządzania luką)

Rynek pieniężny

  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku pieniężnego
  • Podstawowe instrumenty (depozyty międzybankowe, operacje repo i sell buy back), definicje, kwotowania, kalkulacje
  • Arbitraż rynku pieniężnego

Zarządzanie aktywami i pasywami

Banki centralne na rynkach finansowych

  • Bank centralny na rynku pieniężnym

Krajowy rynek obligacji

  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku obligacji
  • Podstawowe typy obligacji - definicje, kalkulacje, kwotowania
  • Produkty pochodne - definicje, kalkulacje, kwotowania
  • Arbitraż na rynku obligacji

Krajowy rynek obligacji

  • Instrumenty pochodne na rynku obligacji
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym obligacji

Ryzyko stopy procentowej

  • Ryzyko stopy procentowej krótkookresowej (definicja, metody pomiaru - analiza luki przeszacowania i metody zarządzania luką)

Ryzyko stopy procentowej

  • Ryzyko stopy procentowej długookresowej (definicja, metody pomiaru - analiza luki okresowości i metody zarządzania luką)

Zagraniczne rynki obligacji

Giełdowe kontrakty futures i ich zastosowanie w zarządzaniu portfelem obligacji

Opcje waniliowe

Operacje na rynku walutowym

  • Struktura, uczestnicy i funkcje rynku walutowego
  • Kurs walutowy
  • Ryzyko kursowe
  • Podstawowe instrumenty rynku dewizowego - definicje, kalkulacje, kwotowania

Rynki towarowe

  • Instrumenty rynków towarowych

Giełdowe kontrakty futures i ich zastosowanie w zarządzaniu portfelem obligacji

Gra inwestycyjna –zarządzanie portfelem obligacji

Strategie opcyjne

Opcje egzotyczne

Instrumenty strukturyzowane

  • Kredytowe transakcje terminowe

Aspekty korekty wyceny  XVA  w tym CVA i DVA, FA i KV)

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Rozliczenia skarbowe

  • Back Office w banku komercyjnym
  • Rozliczanie operacji: rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz  instrumentów pochodnych
  • Podstawowe wymogi raportowe dla transakcji skarbowych

Sesja Reuters      

  • Zapoznanie się z systemem informacyjnym Reuters
  • Tworzenie wykresów oraz wyszukiwanie danych i informacji
  • Wykorzystanie modeli Reuters do wyceny instrumentów pochodnych

Wymogi MIFID/MIFID II / MIFIR, MREL, MAR , wymogi kapitałowe w zakresie operacji dealerskich

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Studium weryfikuje i potwierdza zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych dla uczestników rynków finansowych, pracujących w bankach, innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Określa wymogi profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności dealerskiej na rynkach finansowych w Polsce. Wszechstronnie i praktycznie przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku dealera rynków finansowych.

Efekty uczenia się

Przygotujesz się do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty/ dealera rynków finansowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla tego obszaru: MIFID/MIFID II, MIFIR, MREL, MAR, wymogi kapitałowe. W szczególności będziesz potrafił/a:

  • zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty, opisać podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe
  • scharakteryzować zasady działania i specyfikę instrumentów rynku pieniężnego, walutowego, obligacji i ich pochodnych
  • wyceniać te instrumenty oraz stosować różne poznane techniki transakcyjne
  • opisać zasady rozliczania operacji rynku pieniężnego i walutowego, operacji na papierach wartościowych oraz instrumentów pochodnych
  • opisać rolę banku centralnego na rynku pieniężnym i scharakteryzować instrumenty polityki pieniężnej
  • scharakteryzować działalność banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami
  • zapoznasz się z możliwościami i nauczysz podstaw użytkowania systemu informacyjnego Reuters, najpowszechniej wykorzystywanego w codziennej pracy dealerów

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Aktywność, quizy, zadania, gra inwestycyjna.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 350,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 350,00 zł
Koszt osobogodziny netto 57,24 zł
Koszt osobogodziny brutto 57,24 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jarosław Stolarczyk

Jarosław Stolarczyk

Instrumenty strukturyzowane, Wartość pieniądza w czasie, Opcje waniliowe.
Obecnie Kierownik Zespołu Instrumentów Strukturyzowanych w Departament Produktów i Wsparcia Bankowości Inwestycyjnej PKO BP. Od 1998 roku uczestnik międzybankowego rynku instrumentów pochodnych. Zaczynał od uruchomienia działalności portfela opcji walutowych w Kredyt Banku. W latach 2000-2012 w BRE Banku., gdzie najpierw kierował sekcją opcji walutowych, potem przez wiele lat był naczelnikiem Wydziału Instrumentów Strukturyzowanych i zajmował się przygotowaniem i wdrożeniem strukturyzowanych instrumentów pochodnych w grupie BRE Banku.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył wiele szkoleń z zakresu instrumentów finansowych, przebywał na praktykach na deskach opcji egzotycznych w bankach Goldman Sachs oraz Royal Bank of Scotland w Londynie.
Współpraca z WIB datuje się od 2004 roku, prowadzi zajęcia w ramach Studium Dealerów Rynków Finansowych oraz Studium Zarządzania Ryzykiem. Zawsze uzyskuje od uczestników bardzo wysokie oceny – jego średnia to 4,74 (przy blisko 230 składowych).

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Białach

Aleksandra Białach

email: abialach@wib.org.pl

tel: (+48) 600 857 782

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w wersji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Ponadto, SDRF prowadzone jest przez trenerów:

  • Andrzej Krzemiński - Europe w Berlinie i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Międzynarodowy ekspert finansowy.
  • Błażej Wajszczuk - WSPiZ im L.Koźmińskiego oraz SGH. Na SGH ukończył również studium doktoranckie. Praca Bank BGŻ BNP Paribas.
  • Mateusz Bieniek - Chief Dealer w BZ WBK SA
  • Krzysztof Młynarz - zajmuje się doradztwem w zakresie wprowadzania produktów commodities do ofert banków
  • Jacek Fotek - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA. Absolwent SGH i University of Quebec at Montrea
  • Wojciech Mach - Specjalista FX&Equity w Thomson Reuters

Po zakończeniu Studium, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem MEN. 

Szkolenia realizowane w aplikacji MS Teams.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Uczestnik, aby skorzystał z zajęć online musi spełnić poniższe minimalne wymagania:

Komputer/laptop/ z zainstalowaną  aktualną wersją oprogramowania, stabilne połączenie internetowe z przeglądarką internetową: Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge. Możliwość pobrania aplikacji MS Teams, sprawne głośniki oraz kamerę.

Uczestnictwo w zajęciach jest również możliwe poprzez większość urządzeń mobilnych. 

Ciasteczka>